سید بابک ابراهیمی (دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع- صنایع)، دهم خردادماه 1393 ار رساله دکتری خود با عنوان «مدل چندمتغیره سرایت تلاطم در بازار سهام با در نظرگرفتن اثر حافظه بلند مدت» دفاع می کند.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر سیدمحمد سیدحسینی و مشاوره اش را دکتر مسعود باباخانی بر عهده دارند، به شرح زیر است. این جلسه دفاعیه ساعت 11 در دانشکده مهندسی صنایع برگزار می گردد.
چکیده: با گسترش فرآیند جهانی‌شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه‌ یافته، بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‏گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی‌های خود در بازارهای خارجی دارند، به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می‌تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بازار سرمایه کشورهایی که اقتصاد آن‌ها مبتنی بر درآمدهای نفتی می‌باشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عمده این بازارها دارای ویژگی حافظه بلندمدت نیز می‌باشند که می-بایست در مدل‌سازی و تخمین‌ها لحاظ گردد. در این پژوهش، مدل‌های چند متغیره گارچ به گونه‌ای توسعه داده شدند که قادر هستند اثر حافظه بلند مدت را در ساختار مدل‌سازی خود وارد نماید. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش بازده روزانه قیمت سهام (ایران و امارات و ترکیه) و قیمت روزانه نفت بود. همچنین برای بهبود نتایج و کاهش حساسیت تخمین مدل‌ها نسبت به داده‌های پرت، رویه جدیدی برای تخمین پایدار مدل‌ها پیشنهاد گردید. نتایج حاصل از مقایسه مدل‌های توسعه داده شده، نشان‌دهند تصریح بهتر مدل‌ها و تطبیق‏پذیری بیشتر آن‌ها با تئوری‏های اقتصادی بود.
 واژه‌های کلیدی: بازده، تلاطم، حافظه بلندمدت، تخمین پایدار، MVGARCH
ایمیل دانشجو: b_ebrahimi@iust.ac.ir